在風(fēng)險(xiǎn)分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目...
財(cái)務(wù)管理模擬試題及答案（128）
| 【判斷題】在風(fēng)險(xiǎn)分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)越來越明顯。（�。� |
| 【判斷題】證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。（�。� |
| 【單選題】某投資公司的一項(xiàng)投資組合中包含A、B和C三種股票，權(quán)重分別為30%、40%和30%，三種股票的預(yù)期收益率分別為15%、12%、10%。要求計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益率。（ ） |
| A.12.1% |
| B.12.2% |
| C.12.3% |
| D.12.4% |
| 【單選題】某投資者選擇資產(chǎn)的惟一標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)期收益的大小，而不管風(fēng)險(xiǎn)狀況如何，則該投資者屬于（�。�。 |
| A.風(fēng)險(xiǎn)愛好者 |
| B.風(fēng)險(xiǎn)回避者 |
| C.風(fēng)險(xiǎn)追求者 |
| D.風(fēng)險(xiǎn)中立者 |
| 【多選題】下列項(xiàng)目中，屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的有（�。�。 |
| A.多元化投資 |
| B.向保險(xiǎn)公司投保 |
| C.租賃經(jīng)營 |
| D.業(yè)務(wù)外包 |
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| 答案：錯(cuò)誤 |
| 解析：一般來講，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個(gè)數(shù)的增加，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，但資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí)，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)程度將趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低。 |
| 答案：錯(cuò)誤 |
| 解析：只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。 |
| 答案：C |
| 解析：組合的預(yù)期收益率E（RP） ＝ 30%×15%＋40%×12%＋ 30%×10%＝12.3% |
| 答案：D |
| 解析：風(fēng)險(xiǎn)中立者既不回避風(fēng)險(xiǎn)，也不主動(dòng)追求風(fēng)險(xiǎn)，他們選擇資產(chǎn)的唯一標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)期收益率的大小，而不管風(fēng)險(xiǎn)狀況如何。選項(xiàng)Ｄ正確。 |
| 答案：BCD |
| 解析：多元化投資屬于減少風(fēng)險(xiǎn)的策略，所以，選項(xiàng)A不正確。其他選項(xiàng)都是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。 |
責(zé)任編輯：lijin
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《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主，此外還包括：
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國總會(huì)計(jì)師（CFO）能力框架》和
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