多項選擇題

1、下列有關(guān)風(fēng)險和收益的說法中，正確的有()。

A、風(fēng)險是預(yù)期結(jié)果的不確定性，特指負面效應(yīng)的不確定性

B、風(fēng)險不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益

C、投資多樣化可降低風(fēng)險，當(dāng)組合中資產(chǎn)種類增加時，風(fēng)險和收益都不斷降低

D、投資對象的風(fēng)險具有客觀性

2、下列說法不正確的有()。

A、當(dāng)計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等

B、當(dāng)計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率

C、當(dāng)計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率

D、當(dāng)計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率

3、影響一種股票的貝塔系數(shù)的因素包括()。

A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性

B、股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差

C、整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差

D、該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險

4、有一項年金，前2年無流入，后6年每年初流入100元，則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的有()。

A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)

B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)

C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)

D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

5、下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，正確的有()。

A、風(fēng)險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益

B、風(fēng)險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量

C、投資對象的風(fēng)險有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險

D、在充分組合的情況下，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是投資組合的全部風(fēng)險

6、下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有()。

A、證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)

B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險

C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系

D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系

7、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報酬率為6%(標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的預(yù)期報酬率為8%(標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合()。

A、最低的預(yù)期報酬率為6%

B、最高的預(yù)期報酬率為8%

C、最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%

D、最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%

8、下列關(guān)于β值和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。

A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險

B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險

C、β值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險

D、β值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險