多項選擇題

1、下列有關(guān)風險和收益的說法中，正確的有()。

A、風險是預(yù)期結(jié)果的不確定性，特指負面效應(yīng)的不確定性

B、風險不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益

C、投資多樣化可降低風險，當組合中資產(chǎn)種類增加時，風險和收益都不斷降低

D、投資對象的風險具有客觀性

2、下列說法不正確的有()。

A、當計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等

B、當計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率

C、當計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率

D、當計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率

3、影響一種股票的貝塔系數(shù)的因素包括()。

A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性

B、股票自身的標準差

C、整個市場的標準差

D、該股票的非系統(tǒng)風險

4、有一項年金，前2年無流入，后6年每年初流入100元，則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的有()。

A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)

B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)

C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)

D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

5、下列關(guān)于風險的說法中，正確的有()。

A、風險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益

B、風險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量

C、投資對象的風險有多大，投資人就需要承擔多大的風險

D、在充分組合的情況下，風險是指投資組合的系統(tǒng)風險，既不是單個資產(chǎn)的風險，也不是投資組合的全部風險

6、下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有()。

A、證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)

B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險

C、資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關(guān)系

D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系

7、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報酬率為6%(標準差為10%)，乙證券的預(yù)期報酬率為8%(標準差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合()。

A、最低的預(yù)期報酬率為6%

B、最高的預(yù)期報酬率為8%

C、最高的標準差為15%

D、最低的標準差為10%

8、下列關(guān)于β值和標準差的表述中，正確的有()。

A、β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度非系統(tǒng)風險

B、β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度整體風險

C、β值測度財務(wù)風險，而標準差測度經(jīng)營風險

D、β值只反映市場風險，而標準差還反映特有風險